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深度挖掘基金经理的座驾和基金投资风险之间的关系

发布时间:2020-12-31 20:09:13 所属栏目:大数据 来源:网络整理
导读:本文转自: 量化24小时 已获取官方授权,如需转载,请与原作者接洽。 假如必然要贴标签的话。。。。。。 以上是两位基金司理。你的钱会投给谁呢? 这是一个严重的学术题目,有不少学者研究了sensation seeking和投资气魄威风凛凛之间的相关。本日,我们带来的这篇文


模子

深度发掘基金司理的座驾和基金投资风险之间的相关

文章的根基模子是以上两个。可以看到,两个模子根基一样,只是贝塔1的变量一个是Prosensation,一个是Antisensation。余下的节制变量别离是:


MGTFEE 是基金打点费 (fund management fee)

PERFFEE 是基金示意费 ( fund?performance fee )

HWM 是高水位线指标 (high-water mark indicator)

LOCKUP 是基金的锁按期 ( lock-up period )

LEVERAGE 是基金的杠杆倍数 ( fund leverage indicator )

REDEMPTION 是基金的赎回期 (?redemption period )

log(FUNDSIZE) 是打点局限的对数

STRATEGYDUM 是基金的投资计策,为假造变量

YEARDUM 是年份,为假造变量

(编辑:湖南网)

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